Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung

Erscheinungsjahr: 2012

Inhaltsverzeichnis

• Vorwort der Herausgeber

  Seiten 5 - 6

• Geleitwort

  Seite 7

• Inhaltsübersicht

  Seiten 9 - 10

• Dritte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk BA)

  Seiten 11 - 36

• Die Überarbeitung der SolvV: Ein Überblick über die neuen Eigenkapitalanforderungen und Verhältniskennzahlen

  Seiten 37 - 73

• Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft im Umfeld Finanzmarktkrise: Anforderungen und Erfahrungen aus Sicht der Internen Revision

  Seiten 75 - 100

• Die Bedeutung von unternehmensbezogenen Krisenindikatoren in der Finanzkrise

  Seiten 101 - 140

• Moderne Risikotragfähigkeitsmodelle im Kontext der Finanzkrise

  Seiten 141 - 168

• Bankaufsichtliche Anforderungen an Stresstests der Banken aus Sicht der Internen Revision

  Seiten 169 - 201

• Wirkungsvolle Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall

  Seiten 203 - 234

• Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Vergütungssysteme von Banken

  Seiten 235 - 283

• Risikoorientierte System- und Verfahrensprüfungen in Bereichen des Risikomanagements

  Seiten 285 - 301

• Die neue Kreditnehmereinheit (wirtschaftliche Risikoeinheit) – Bankinterne Umsetzung und Revisionsansätze

  Seiten 303 - 326

• Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Seiten 327 - 358

• Ermittlung der Risikodeckungsmasse auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses

  Seiten 359 - 411

• Institutsspezifische Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten

  Seiten 413 - 464

• Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes

  Seiten 465 - 479

• Stichwortverzeichnis

  Seiten 481 - 488

Als gedrucktes Werk mit dem Titel Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken erschienen.

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