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eBook-Kapitel aus dem Buch "Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken "
Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise
Autor: Carsten Demski... Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise Von Carsten Demski Carsten Demski ist bei der RSU Rating Service... ................................................................................................. 357 Carsten Demski 329 1 Einleitung Die konjunkturellen Rahmenbedingungen und die betriebswirtschaftliche Situation von Unternehmen... ... Carsten Demski 333 2.2 Risk Guard – Überblick Das Frühwarnsystem Risk Guard wertet täglich Kapitalmarktdaten aus den As- setklassen Aktien und CDS... ... Carsten Demski 335 2.3 Unternehmen Die Modelle für Unternehmen prognostizieren die Ereignisse Ausfall „Default“ und Ratingherabstufung... .... AMBAC Financial Group: Aktien Downgrade extern kurz Rating extern rechte Achse Scores linke Achse Signale r.A. Carsten Demski 337... .... Irland Logarithmierter 5Y-CDS_Spread linke Achse Schwellenwert Signal Externes Rating rechte Achse Carsten Demski 339 MSCI World... ... Liechtenstein Japan Lateinamerika + Mexiko Osteuropa + Türkei Skandinavien UK USA 11 21 131 35 59 61 175 24 173 17 48 45 80 732 Carsten Demski 341... ... Mexiko Osteuropa + Türkei Skandinavien UK USA 9 29 157 26 19 242 246 50 53 16 63 105 113 271 Carsten Demski 343 proben wird die Trennschärfe... ... MW jährlich rollierend 2002- 2011 A n za h l E re ig n isse A n za h l E re ig n isse Carsten Demski 345 Powerkurve 2002-2011... ... isse Carsten Demski 347 Trennschärfe – Modell Aktien Ausfall intern 180–220 Tage Vorlauf: Tabelle 10: Trennschärfeanalysen – Modell...Alle Treffer im Inhalt anzeigen
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Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken
Untertitel: Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung
Autor: Dipl.-Bw. (FH) Axel Becker, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Arne Martin Buscher, Carsten Demski, u.a.ISBN: 978-3-503-13689-6
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